一名加密用户周四在去中心化交易所上执行了一笔大额代币兑换，因严重滑点瞬间损失约5000万美元。链上数据显示，该钱包试图通过CoW Protocol将市值5043.27万美元的aEthUSDT（一种生息代币，代表存入Aave以太坊借贷协议的USDT）兑换为aEthAAVE（Aave治理代币的类似版本）。由于相关交易池流动性极薄，交易滑点超过99%，最终钱包仅获得约327枚aEthAAVE，价值约3.6万美元。价差迅速被套利者和网络中间商捕获。区块链安全公司BlockSec向CoinDesk透露，在同一区块内，套利者提取了超过4300万美元的利润，其中3260万美元归区块构建者——负责组装和排序交易的专门方。
当交易者在流动性浅的资金池中执行异常大额订单时，DeFi中偶尔会发生此类因滑点导致的巨额亏损。自动套利系统会迅速利用交易产生的价格偏差��利。本次交易中，aEthUSDT和aEthAAVE的交易市场深度远不及原生USDT或AAVE，导致即使一笔订单也足以击穿盘口。
Aave协议创始人Stani Kulechov在X平台发文还原了事件经过。他表示，交易通过Aave界面发起，用户尝试用5000万USDT购买AAVE。“鉴于单个订单规模非同寻常，界面警告用户将出现异常滑点，并要求勾选复选框确认。”Kulechov称，用户在其移动设备上接受了警告并继续交易，明确承认了高滑点风险。“用户不明确接受风险，交易无法进行。”他补充道，CoW Swap路由器按设计运行，遵循标准行业惯例。尽管如此，Kulechov承认结果“远非理想”。
Kulechov透露，Aave计划联系受影响的用户，并将退还从该交易中收取的约60万美元费用。
此前Aave刚经历2700万美元清算事件
这起事故发生的几天前，Aave上刚刚发生了约2700万美元的清算。部分市场参与者认为，这可能与代币wstETH的临时定价问题有关。