宝盛集团：短期美债对CPI反应通常弱于就业数据

Odaily星球日报消息，宝盛集团分析师 Afonso Borges 在一份报告中表示，周三美国 5 月 CPI 报告发布后，由短期国债领涨的温和反弹“合乎常理”。他认为，通胀数据好于预期，应会降低美联储今年晚些时候加息的风险，因此短端美债价格反弹、收益率回落的表现与数据结果相匹配。

两年期收益率波动仅为3个基点

这位固定收益分析师指出，与上周五就业报告强于预期时引发的剧烈波动相比，此次市场反应明显更为温和。短期美债通常对利率路径更敏感，但在本次 CPI 数据公布后，反应并未达到就业数据公布时的幅度。

Afonso Borges 还提到，过去 12 份通胀报告发布当日，两年期国债收益率的平均波动幅度仅为 3 个基点。他形容这一波动幅度“非常温和”，且不到就业报告发布日平均波动幅度的半数。相关观点由金十报道。